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看跌期权价值的计算方法主要分为两种：定价模型和实际经济模型。

首先，定价模型是指根据资产行为模型、时间价值模型和期权价值模型等文献和理论来计算看跌期权价值的一种方法。其中，资产行为模型假设期权现在的价格仅与未来价格变化有关，而时间价值模型则假设期权权利对于未来价格的抵消效应的影响。期权价值模型则考虑期权价格与市场风险和时间价值的关系，即期权价格是由市场风险水平和时间价值的综合影响而定。

其次，实际经济模型是指根据实际情况来计算看跌期权价值的一种方法。其主要是根据看跌期权主体证券的价格趋势、标的证券的未来价格变动预期以及期权执行的风险折价率等因素来实施实际估计。一般来说，可以通过定义转换模型来衡量看跌期权的价格变动预期。

拓展知识：

期权的定价模型还有希尔伯特－黑格模型和 蒙特卡洛模型。希尔伯特－黑格模型是一种常用的定价模型，它以风险中立性为基础，认为在不发生事件时价格一定会变化，从而实现行权价格折价或实现行权价格溢价。蒙特卡罗模型是一种基于实证统计方法的定价模型，它基于证券实际行为模拟航行，从而分析证券实际行为可以产生哪些类型的期权定价模型。