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看涨期权的到期日价值是取决于证券价格与行权价格的差价，以及时间价值的。

公式表示：

到期日价值= Max(当前证券价格-行权价格,0) + 时间价值

1、当前证券价格与行权价格的差价：对于看涨期权来说，到期日价值的基础知识是行权价格小于或等于当前证券价格，在这种情况下，看涨期权将具有有价值，若行权价大于当前证券价格，则看涨期权永远不会被行权，此时到期日价值为0。

2、时间价值：时间价值就是指每一天持有看涨期权拥有的潜在利益，随着时间变长，时间价值也会越来越大。

通过以上公式可以得出到期日价值，而在到期日，看涨期权的价格应达到最大值，只要当前证券价格大于行权价格就会达到最大值，即看涨期权的到期日价值等于当前证券价格减去行权价格。

拓展：

看涨期权的收益率可以用来衡量一个期权的价值，收益率是可以用来比较不同期权的实际价值的动态衡量标准，它反映了买家明确衡量特定期权的意愿，是期权价格与行权价格的函数，收益率会随期权价格、行权价格和时间变化而变化。