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二叉树期权定价模型是计算期权价格的一种重要技术，它是由芝加哥大学经济学家John Cox、Stephen Ross和Mark Rubenstein中和一个参数6，本质上是基于二叉树定价模型来计算期权价格的一种技术。

二叉树期权定价建立在概念几何法中，这种期权定价模型是基于对潜在期权价值的路径的模拟，通过将时间划分为基本的短期内的离散时间点，并考虑各种产品特有的细节，以定量的方式构建出一个树形结构，从而实现期权定价。

具体来说，二叉树期权定价模型中，首先设定一个初始价格S0，然后计算它在该期限中将达到的最高价格SMAX和最低价格SMIN。这两个价格可以通过使用欧式期权定价模型来计算。接下来，二叉树定价模型就是通过这两个价格以及时间价值，以及根据发行期权的设定值来计算的。

拓展知识：二叉树期权定价模型的优点是其准确性非常高，可以精确地估计期权价格。另外，由于它只要求较少的欧式期权参数，因此它也非常容易计算，而且也可以节省大量的计算时间。此外，这种定价模型还可以用于各种不同的期权，比如美式期权、英式期权等。