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期权时间溢价，又称期权的时间价值，是一个期权价格中剩余时间的价值，也就是说，期权的时间价值代表着期权在固定剩余期间内的价值，是期权持有者可以收益的机会。期权时间溢价与有效期有密切关系，期权的时间价值越大，有效期越长。计算期权的时间价值的方法有很多，主要有以下三种：

（1）用市场溢价模型（Market Premium Model）计算。根据不同的市场状况，把每一股的溢价作为期权的时间溢价，即把期权市场溢价分配到每一股期权中。

（2）用时间价值模型（Time Value Model）计算。该模型把期权的时间价值划分为最长可行时间（Longest Practicable Time）以及短期时间（Short Time）两种，分别用比例相同的价格计算。

（3）用到期期权价值模型（Expiration Option Value Model）计算。该模型可以根据期权的剩余有效期和到期价格来计算期权的时间溢价。

以上三种方法可以帮助投资者更好地计算期权的时间溢价，从而有助于更好地把握期权投资的价值，做出更好的投资决策。

另外，此外，期权时间溢价的计算受到诸多因素的影响，如市场波动性、不确定性等因素，会影响期权的时间价值。因此，投资者在投资前需要仔细分析市场情况，客观地评估期权的时间价值，以便对期权投资做出合理决策。