推荐分享看涨期权价格计算公式是怎样的(看涨期权期权价格)，希望有所帮助，仅作参考，欢迎阅读内容。

文章相关热门搜索词:看涨期权价格计算例题中级财管,看涨期权的价值计算,看涨期权价格计算例题中级财管,看涨期权价格计算例题,看涨期权价格计算公式,看涨期权价格计算公式例题,看涨期权价格计算公式例题,看涨期权价格计算例题中级财管,内容如对您有帮助，希望把文章链接给更多的朋友！

看涨期权价格计算公式是一种量化工具，用来测量期权合约的定价水平，以便可以知晓期权交易价格是否高出了估计值，或者高出了市场正当价值。

期权价格公式通常由五项要素构成，即影响期权价格的基本参数，分别是：期权的行使价格，期权的时间价值，未来期货价格，无风险收益率以及波动率。这些要素按照以下公式即可计算得到看涨期权的价格：

P = X * e-rt + Se-rT * N(d2)

其中X为行使价格，r为无风险收益率，t为当前到期日的剩余时间，S为未来期货价格，T表示期权的到期日，N(d2)表示正态分布函数的值。

拓展：以上看涨期权价格公式中的行使价格，无风险收益率，波动率都会随着市场的变动而发生变化，这样看涨期权价格的计算也会发生变化，所以，在看涨期权市场中，我们必须经常监测这些参数才能更好地制定投资策略，进而尽可能地获得更好的投资回报。