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期权估值原理是将期权价格与其所代表资产的价值进行比较，以此来确定期权的价格和价值。期权的价格取决于诸如期权的行使价格，到期日，波动性，泄露及其他市场相关因素。因此，期权估值原理旨在帮助识别各种单方面影响期权价格的所有因素，并使用模型对这些因素进行有效的估计，以确定期权的价格。

期权估值理论主要包括：

1.定价模型：定价模型是指专门用于计算期权的价格的统计模型，它反映了期权的行使价格，到期日，波动性，泄露及其他市场相关因素的影响。

2.折价模型：折价模型是指基于折价现金流的期权定价模型，它要求为期权价格估计一组预期的现金流，并对这些现金流进行折价，以确定期权的价格。

3.风险中立定价模型：风险中立定价模型是指以资产价格和风险溢价作为影响期权价格的两个主要因素的定价模型，需要估计资产价格的期望和未来波动率来定价期权。

拓展知识：期权估值方法是指将市场上可以购买的期权价格与期权实际的价值和行使权利进行比较，以此来评估期权的价值，有助于确定期权定价的合理性。期权估值方法主要包括定价模型、折价模型和风险中立定价模型。