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单期二叉树定价模型是一种常用的期权定价模型，可以用来评估一手遇到隐含波动率的期权价值。它由一个不断分叉的递归二叉树构成，取决于股价在某一时刻向上还是向下变动，预期的收益率逐步增加或减少。

该模型假设只有两种有限情况，即股价在某一时刻上升或下降，但实际情况可能并非如此，因此单期二叉树定价模型可能会受到一定的影响。

在单期二叉树定价模型中，期权合约价值是一个递归函数，其中每一次计算的结果都是依赖于上一次的计算结果，直到股价的未来值为未知。

单期二叉树定价模型的主要优点是遵循统计定价法，可以准确估计期权价格，而且在计算上比较简单。然而，该模型也有一定的缺点，比如偏差较大，容易受到市场风险的影响，以及只能计算偏股价格的期权，不能计算其他期权，比如衍生货币期权或位置期权。

拓展知识：随着量化投资的兴起，欧拉二叉树定价模型也变得越来越受欢迎了，它与单期二叉树定价模型相比具有更好的精确性和准确性，可以评估各种资产的期权价值，如股票，债券，汇率和商品等，而且不受市场条件的影响。